ruen

Тестирование торговых стратегий на исторических данных (бэктест) — для чего это нужно?

Тестирование торговых стратегий на исторических данных (бэктест) — для чего это нужно?

Бэктест системы для биржевой торговли — это что-то, напоминающее growth hack для стартапов. Предполагаемая версия стратегии, которую вы решили применять для заработка, пропускается через набор количественных и качественных данных. Другими словами, проверяется ее эффективность на исторических котировках с различными инструментами и подбором определенных настроек. Как показывает практика, изначально ни у кого нет сотен вариантов торговых стратегий, но для старта и двух-трех идей вполне хватает.

 

Тестирование систем торговли — это как подготовка футболистов перед матчем, или краш-тест авто в преддверии его анонсированного выпуска. Без изначально установленных, по пунктам расписанных действий не получится выиграть у конкурентов или создать современное авто, которое будет иметь спрос у покупателя.

 

Валютные биржи «заставляют» некоторых трейдеров и вкладчиков действовать нерационально. К этому не совсем верному поведению относится использование стратегий, которые не подверглись ни одному тестированию перед «матчем». Вероятность получения какого-либо элементарного дохода с такими системами равняется нулю.

 

Плюсы проверки систем для торга

 

Тест отличается от интуитивного выбора тем, что он показывает объективный результат о торговой стратегии и ее использовании. Даже если это демонстрируется на исторических показателях.

 

Тестируя выбранную концепцию торгов, можно сразу определить разработан ли «священный грааль» или все заявленные достоинства стратегии есть лишь на словах разработчиков.

 

Прибыльная система приносит доход при всех направлениях трендов, так как заранее никогда неизвестно, когда цена изменится. Цену, как известно, формируют ожидания участников рынка, и невозможно, чтобы искусственная концепция последовательно воспроизводила изменения этих ожиданий.

 

Возможные проблемы бэктеста

 

Одним из проблемных моментов при тестировании систем и, соответственно, их приобретении, является то, что имеются способы, которые помогают исказить данные: стратегия на истории выглядит хорошо, а в реале с ней невозможно заработать.

 

Любой программист знает, как подправить показатели, которые используются для демонстрации доходности при бэктесте. Например, для стратегии следования за трендом пересматривают систему на котировках, действовавших в течении предыдущих двух лет.

 

Как только будет подобран вариант, который выглядит подходяще, разработчик просматривает работает ли система в течение более долгого периода. В большинстве случаев результаты будут не очень впечатляющими, о чем нужно знать заказчику стратегии.

14.11.2022
683
ко всем новостям